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當(dāng)前熱點(diǎn)-首批48家券商開(kāi)啟滬市“流式報(bào)盤(pán)”，高頻量化客戶(hù)喜大普奔，全鏈時(shí)延效率提升80%，更快更穩(wěn)更高效

2022-07-21 22:47:45 來(lái)源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社7月21日訊（記者黃靖斯）經(jīng)歷人工報(bào)單、DBF文件接口、SQLSever數(shù)據(jù)庫(kù)等報(bào)盤(pán)的代際演變后，上交所正式并入流式報(bào)盤(pán)“快車(chē)道”。

(資料圖)

7月18日，上交所競(jìng)價(jià)交易網(wǎng)關(guān)正式啟用。這意味著上交所正式開(kāi)啟流式報(bào)盤(pán)時(shí)代，各交易系統(tǒng)的申報(bào)也將通過(guò)TDGW交易網(wǎng)關(guān)申報(bào)通道進(jìn)行。

交易網(wǎng)關(guān)（TDGW）是上交所全新自主研發(fā)、基于流式接口的客戶(hù)端報(bào)單軟件，俗稱(chēng)為“流式報(bào)盤(pán)”。TDGW具有高性能、低時(shí)延、跨平臺(tái)、開(kāi)放易用等優(yōu)點(diǎn)。切換當(dāng)日，上交所流式報(bào)盤(pán)模式也得到了多個(gè)券商及私募機(jī)構(gòu)的正向反饋。

2021年8月，上交所發(fā)布了《關(guān)于發(fā)布交易網(wǎng)關(guān)接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)競(jìng)價(jià)撮合平臺(tái)技術(shù)開(kāi)發(fā)稿的通知》，并決定用基于流式接口的競(jìng)價(jià)交易網(wǎng)關(guān)TDGW替換原EzOES數(shù)據(jù)庫(kù)報(bào)盤(pán)機(jī)制。而深交所已于2016年6月推出使用流式網(wǎng)關(guān)報(bào)盤(pán)機(jī)制的新一代交易系統(tǒng)，上交所的順利切換也意味著，證券交易系統(tǒng)正式開(kāi)啟流式報(bào)盤(pán)時(shí)代。

據(jù)悉，上交所擬分三個(gè)批次統(tǒng)一組織市場(chǎng)參與者切換上線(xiàn)，目前，首批48家機(jī)構(gòu)均已順利切換上線(xiàn)，包括中信建投、國(guó)泰君安、廣發(fā)證券、平安證券、中泰證券、中金財(cái)富、國(guó)信證券、銀河證券、申萬(wàn)宏源、安信證券、國(guó)金證券、湘財(cái)證券、華寶證券、德邦證券及東方財(cái)富證券等。上交所預(yù)計(jì)8月初組織第二批、8月下旬組織第三批通關(guān)上線(xiàn)。

上交所分三個(gè)批次組織切換工作

2021年8月31日，上交所發(fā)布了《關(guān)于發(fā)布交易網(wǎng)關(guān)接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)競(jìng)價(jià)撮合平臺(tái)技術(shù)開(kāi)發(fā)稿的通知》，上交所競(jìng)價(jià)平臺(tái)要調(diào)整技術(shù)架構(gòu)，推出了自主研發(fā)基于流式接口的競(jìng)價(jià)交易網(wǎng)關(guān)（TDGW），用于替換目前的EzOES報(bào)單軟件。

時(shí)隔近一年，2022年7月13日，上交所發(fā)布《上海證券交易所競(jìng)價(jià)交易網(wǎng)關(guān)切換上線(xiàn)有關(guān)事項(xiàng)的通知》及上線(xiàn)工作指引。《通知》指出，為滿(mǎn)足市場(chǎng)需求、便利市場(chǎng)交易，上交所將于7月18日起，啟用競(jìng)價(jià)交易網(wǎng)關(guān)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易網(wǎng)關(guān)）。

在上線(xiàn)安排方面，上交所擬分三個(gè)批次統(tǒng)一組織市場(chǎng)參與者切換上線(xiàn)，由市場(chǎng)參與者自主選擇，提前報(bào)備。有意愿參與前三批次切換上線(xiàn)的市場(chǎng)參與者，可結(jié)合業(yè)務(wù)需求和技術(shù)就緒準(zhǔn)備情況，做好上線(xiàn)批次的規(guī)劃申請(qǐng)；并及時(shí)報(bào)備上線(xiàn)計(jì)劃，按照各批次上線(xiàn)通關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn)參加通關(guān)測(cè)試，進(jìn)行切換上線(xiàn)。三個(gè)批次統(tǒng)一切換完成后，各市場(chǎng)參與者可根據(jù)實(shí)際需要，自愿選擇、合理安排使用交易網(wǎng)關(guān)。

交易網(wǎng)關(guān)將支持現(xiàn)有競(jìng)價(jià)平臺(tái)所有業(yè)務(wù)，包含股票、基金交易類(lèi)業(yè)務(wù)及其它非交易類(lèi)業(yè)務(wù)，不改變現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)則。交易網(wǎng)關(guān)市場(chǎng)上線(xiàn)時(shí)，將設(shè)置過(guò)渡期，與現(xiàn)有競(jìng)價(jià)平臺(tái)報(bào)盤(pán)軟件（以下簡(jiǎn)稱(chēng)EzOES）并行運(yùn)行。上交所要求，參與前三個(gè)批次的證券公司、基金公司等市場(chǎng)參與者需認(rèn)真評(píng)估系統(tǒng)就緒情況，合理選擇上線(xiàn)批次和使用的登錄及業(yè)務(wù)PBU，并依據(jù)相關(guān)安排提前報(bào)備。

記者據(jù)悉，為配合開(kāi)展交易網(wǎng)關(guān)切換上線(xiàn)的安全運(yùn)行保障工作，多家券商已分批次配合進(jìn)行相關(guān)報(bào)備工作和技術(shù)準(zhǔn)備，包括人員培訓(xùn)、流程、制度建設(shè)和應(yīng)急預(yù)案等。目前，首批48家機(jī)構(gòu)均已順利切換上線(xiàn)，包括中信建投、國(guó)泰君安、廣發(fā)證券、平安證券、中泰證券、中金財(cái)富、國(guó)信證券、銀河證券、申萬(wàn)宏源、安信證券、國(guó)金證券、湘財(cái)證券、華寶證券、德邦證券及東方財(cái)富證券等。

低時(shí)延、更穩(wěn)定，流式報(bào)盤(pán)備受青睞

切換當(dāng)日，上交所交易網(wǎng)關(guān)也得到了多個(gè)券商及私募的正向反饋——全鏈路交易延時(shí)顯著降低，訂單申報(bào)效率明顯提升。國(guó)金證券、德邦證券及東方財(cái)富證券均為首批上線(xiàn)流式報(bào)盤(pán)的券商，經(jīng)過(guò)實(shí)盤(pán)觀(guān)測(cè)，三家券商在滬市的交易速度得到大幅度提升，全鏈時(shí)延提升幅度超過(guò)80%。此外也有交易柜臺(tái)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，切換后，上交所回路時(shí)延可降至20毫秒，提速3-5倍。

行業(yè)翹首以盼的流式報(bào)盤(pán)是何概念？交易網(wǎng)關(guān)（TDGW）是上交所全新自主研發(fā)基于流式接口的客戶(hù)端報(bào)單軟件，俗稱(chēng)為流式報(bào)盤(pán)。TDGW具有高性能、低時(shí)延、跨平臺(tái)、開(kāi)放易用等優(yōu)點(diǎn)，支持多實(shí)例部署，同時(shí)提供集中監(jiān)控終端和監(jiān)控接口，可以全面滿(mǎn)足市場(chǎng)參與者對(duì)交易報(bào)單軟件的業(yè)務(wù)價(jià)值需求。此前，上交所競(jìng)價(jià)業(yè)務(wù)是使用基于Java的EzOES。

交易網(wǎng)關(guān)TDGW有何優(yōu)點(diǎn)？中泰證券金融科技委員會(huì)主任何波認(rèn)為，從技術(shù)層面而言，流式報(bào)盤(pán)具備低延時(shí)、穩(wěn)定性、跨平臺(tái)、統(tǒng)一報(bào)盤(pán)接口等優(yōu)點(diǎn)。低延時(shí)方面，流式報(bào)盤(pán)通過(guò)多種處理模式以及技術(shù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的預(yù)處理來(lái)提高撮合效率，預(yù)期最小可到毫秒級(jí)，比目前EzOES報(bào)盤(pán)網(wǎng)關(guān)的訂單申報(bào)效率有數(shù)倍提升。穩(wěn)定性方面，極速交易柜臺(tái)在流式網(wǎng)關(guān)的部署上會(huì)更加靈活，且由于是輕量級(jí)網(wǎng)關(guān)，更低的復(fù)雜度帶來(lái)更高的穩(wěn)定性。

另有券商相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，上交所流式網(wǎng)關(guān)報(bào)盤(pán)機(jī)制相比原來(lái)的數(shù)據(jù)庫(kù)報(bào)盤(pán)在低延時(shí)、穩(wěn)定性、跨平臺(tái)等方面更具優(yōu)勢(shì)，對(duì)量化交易、高頻交易的專(zhuān)業(yè)投資者具有更大吸引力。而深交所的經(jīng)驗(yàn)也證明，流式網(wǎng)關(guān)報(bào)盤(pán)機(jī)制取得了投資者認(rèn)可，特別是滿(mǎn)足了量化投資者在策略執(zhí)行效率等方面的大量需求。

華銳技術(shù)認(rèn)為，采用流式報(bào)盤(pán)模式的極速交易系統(tǒng)具有低時(shí)延、更高效、更靈活、低成本和更安全等特點(diǎn)。切換為競(jìng)價(jià)交易流式報(bào)盤(pán)后降低了70%-80%的申報(bào)及回報(bào)時(shí)延，也提高報(bào)盤(pán)靈活度，可根據(jù)需要方便擴(kuò)展流速權(quán)，有效降低成本。與此同時(shí)，適配TDGW冷熱備等各種部署模式下的高可用切換，在異常場(chǎng)景下保證交易鏈路的可用性，有效降低技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的交易損失。據(jù)華銳技術(shù)預(yù)測(cè)，未來(lái)，交易速度全面提升的情況下，上交所相關(guān)標(biāo)的換手率、市場(chǎng)流動(dòng)性及交易活躍度將會(huì)迎來(lái)新的階段。

流式報(bào)盤(pán)料將擴(kuò)大券商機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)影響力

從業(yè)務(wù)角度而言，流式報(bào)盤(pán)對(duì)量化投資者的積極影響也格外顯著。何波認(rèn)為，一是提高了市場(chǎng)流動(dòng)性，訂單的Ack、Report延時(shí)將大幅降低，提升了用戶(hù)訂單的申報(bào)效率和交易全鏈路的響應(yīng)能力，進(jìn)而激發(fā)市場(chǎng)訂單流通效率，提高市場(chǎng)流動(dòng)性。二是提升交易策略執(zhí)行效率，訂單Ack響應(yīng)延時(shí)的降低，會(huì)提升交易策略的執(zhí)行效率，也降低交易沖擊成本。

何波預(yù)計(jì)，在交易速度提升的情況下，市場(chǎng)流動(dòng)性及活躍度會(huì)大大增強(qiáng)，高頻量化私募在滬市的交易也將更加極速，以深交所切換第五代交易系統(tǒng)后的情況看，交易延時(shí)越低，高頻量化交易的訂單量就越大。

流式報(bào)盤(pán)模式對(duì)于券商機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的積極意義也不言而喻，德邦證券財(cái)富支持中心運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理蔡毅鳴認(rèn)為，“流式報(bào)盤(pán)模式有利于擴(kuò)大券商在機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的影響力，未來(lái)高頻量化客戶(hù)在滬市可以交易的空間將越來(lái)越大。”蔡毅鳴還表示，此前，高頻策略的量化交易客戶(hù)往往更青睞于深交所的交易系統(tǒng)。如今，上交所流式報(bào)盤(pán)的上線(xiàn)也意味著，滬深兩大交易所站在了同一起跑線(xiàn)。

“德邦證券在深市極速交易系統(tǒng)領(lǐng)域中是已具備一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的券商，未來(lái)在滬市也將逐步強(qiáng)化這一優(yōu)勢(shì)。低時(shí)延目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)路徑不僅僅需要專(zhuān)注于單一交易系統(tǒng)的高效，而應(yīng)該更加注重交易全鏈路的整體調(diào)優(yōu)與持續(xù)迭代。”蔡毅鳴表示。

標(biāo)簽：效率提升喜大普奔